[期货高频交易] 高频交易—事件套利 日期：2019-03-08 17:33:41 点击：145 好评：0
事件套利使利用市场对发生的事件的反应进行套利的交易策略。事件包括公司财务报告、行业事件、经济发展政策等对相关金融市场带来影响的事件，其目的在于当某个事件发生后的一段时间内寻找并建立能够产生利润的交易方式。根据高频交易的特点，对事件反应的快...
[期货高频交易] 高频交易—低延时交易 日期：2019-03-08 17:32:56 点击：193 好评：0
低延时交易是使计算机在毫秒甚至纳秒内执行相关算法策略，以达到时间竞争上的优势。其高度依赖于超低延迟的网络，因此一些高频交易机构将计算系统集群存放在距离交易所较近甚至与交易所在同一栋建筑内，购买或租赁专线与交易所相连接，直接跳过券商等中间环...
[期货高频交易] 高频交易—信息算法策略 日期：2019-03-08 17:31:42 点击：147 好评：0
从股票最开始的交易，投资者就通过各种财务报告、新闻信息[12]等来获取投资决策，对信息进行分析之后做出投资判断。在现在的信息时代，信息的数量以几何式的增长，利用价值也参差不一，个人阅读就存在明显局限性，读取速度慢，获取有价值的信息有限，这也促...
[期货高频交易] 高频交易—减少市场冲击算法 日期：2019-03-08 17:30:56 点击：152 好评：0
无论任何的交易其根本都依附于市场进行，当某种交易对市场产生持续性破坏，就背离了资本持续盈利的目的。基于这个出发点，执行过程中在必要的情况下将大的交易单尽可能的分解成许多小的交易单，从时间风险的角度来说，又要尽可能减少交易单的数量。 与上面算...
[期货高频交易] 高频交易—冲击驱动型算法交易策略 日期：2019-03-08 17:29:30 点击：182 好评：0
1.时间加权平均价格（TWAP） [6]算法 时间加权平均算法是指将大宗交易订单等值分解为若干个较小的订单，在预先设定的时间范围和价格区间内提交交易指令的方法，在算法被执行前用户可以设定交易条件，当市场价格符合条件时进行交易。比如，设定在一小时内购买...
[期货高频交易] 高频交易—国外监管策略 日期：2019-03-08 17:28:12 点击：161 好评：0
对于高频交易的监管，欧美国家相关证券交易监管部门已经进行大量的调查研究，更是从“闪电崩盘”事件中吸取教训。基于公平性和稳定性的原则，欧美各国做出相关监管和限制：1、提倡禁止交易商比其他市场参与者提前看到交易指令；2、要求证券经纪商实行风险监...
[期货高频交易] 高频交易—我国的监管政策建议 日期：2019-03-08 17:24:07 点击：150 好评：0
由于国内交易所交易系统的前置机对报单数量有严格的限制，使得国内尚不存在严格意义上的高频交易，市场风险处于可控状态。2013年8月16日光大证券“乌龙指”事件之后，如何在防范风险的基础上发展程序化交易和高频交易成为市场各方关注的焦点。如何在保证市场...
[期货高频交易] 高频交易—未来展望及小结 日期：2019-03-08 17:22:48 点击：181 好评：0
高频交易在国外已经发展有40多年的历史，在国内由于政策的限制影响范围较...
[期货高频交易] 高频交易技术和必要的设备。 日期：2019-03-08 17:19:31 点击：165 好评：0
ECHO 处于关闭状态。 基本上我们可以把高频交易所涉及的IT技术分成三部分： 1）交易数据在电脑外的加速，就是如何快速地把交易数据(主要是实时行情数据和订单信息），联接和推送到运行程序化交易策略的电脑。 2）交易数据在电脑内的加速，即如何在电脑内部把...
[期货高频交易] 高频交易对期货市场运行质量影响研究 日期：2019-03-08 17:17:44 点击：184 好评：0
20世纪90年代以来，随着通信技术和交易系统的不断进步，自动化报价方式逐步取代手工撮合成交，以高频交易为代表的交易机制逐步成为海外市场的主流交易机制，并深刻地改变着海外资本市场微观结构。传统理论认为，交易机制不会对影响资产价格的形成过程，但现...
