无论任何的交易其根本都依附于市场进行，当某种交易对市场产生持续性破坏，就背离了资本持续盈利的目的。基于这个出发点，执行过程中在必要的情况下将大的交易单尽可能的分解成许多小的交易单，从时间风险的角度来说，又要尽可能减少交易单的数量。

与上面算法中介绍的时间加权平均价格算法和交易量加权平均价格算法不同，该类算法生成的指令单被分散到足够长的时间内，以减少总体交易单对市场的冲击。下图1表示最小市场冲击和时间风险两者之间的权衡关系[8]：