中国交易费用和交易次数的限制也是高频交易发展的一个重要障碍。中国目前很多的交易品种都是T+1的，使得当日必须持仓。但随着中国制度的逐渐完善，比如大量的IPO使得市场规模逐渐扩大，可选择标的增加从而市场流动性也会相应的增加。其次，中国股票市场对于T+0的呼声越来越强烈，在沪港通开通后，T+0的交易制度在不久可能就会实现。
在这种形式下，对高频交易对中国金融市的影响研究就显得紧迫和重要。其影响主要表现在以下几个方面：①证券市场的流动性将大幅提高;②证券的波动性增加。特别是在国内机构投资者在高频交易方面缺少经验从而在一定程度上引发策略同质化的情况下，高频交易势必引发助长助跌，在国内机构风控机制与系统流于形式的情况下更是如此;③中国的金融机构合规管理体系与风控管理体系将会得到完善。高频交易的发展对金融机构风控体系的完善会形成一种倒逼机制。
比如，2013年8月16日发生的光大乌龙指事件就引起了机构深入的思考。回到“8?16”事件，通过分析我们能够看到诸多高频交易的身影：第一，在期指飙升、主要权重股纷纷涨停的那一轮拉升中，高频交易程序系统是主要的交易手段，因为放量发生在短短五分钟之内，这不是人为下单、正常交易能够实现的，没有人能够同时将数只资本庞大的权重股同时拉至涨停。从这次的事件中，我们意思到了中国股市的不成熟。
其一，市场成员盲目学习美国的套利机制与交易行为，但并未完全认识到其中蕴含的风险，也没有关注于其中可能包含的漏洞;其二，中国的金融机构合规管理体系与风控管理体系普遍存在管理缺失;④有利于打破中国股市长期以来形成的庄家坐庄，操纵股价的行为。在高频交易背景下，只有那些大盘蓝筹股因为规模大，流动性好才会受到资金的关注，对于那些小盘绩差股靠炒作题材的情况会随着高频交易规模的壮大而逐渐消失。
总之，随着我国金融市场的不断创新和发展，高频交易发展所需的外部环境已逐步成熟。在充分意识到高频交易对中国金融市场会产生哪些影响的情况下，监管机构才能做到有的放矢、趋利避害制定相应的监管政策，为高频交易在中国的健康发展保驾护航。
