统计套利是指在不依赖于经济含义的情况下，运用数量手段构建资产组合，从而对市场风险进行免疫，获得一个无风险的、稳健的超额收益率。统计套利的原理是基于相关性较高的两个股票或其他证券，且两者在未来某段时间内保持良好的相关性，一旦两者之间出现背离走势，而且这种背离走势在未来将会得到纠正，就可产生套利的机会。这种交易策略之所以被对冲基金等投资机构所喜爱，主要由于统计套利策略与市场的涨跌无关、收益的波动性较小且收益相对稳定。但由于所有的市场对卖空都有严格的限制，并且卖空及交易成本使得套利成本高昂。