高频交易下单频繁，并且每次下单时若不能全部成交或仅是部分成交，未成交部分就会被立刻撤单。高频交易通常每次下单数量较小，下单的报价往往就是当前最优报价，或者优于最优报价，因此完成一次买卖交易所赚取的差价较小。但是，高频交易的下单以及成交极其频繁，积少成多，年均投资回报率依然极其可观。